В статье рассматриваются вопросы фрактальности российского рынка. По мнению авторов, после кризиса на российском фондовом рынке ситуация стала предсказуема на меньших диапазонах времени.
фрактальность, российский рынок, инвесторы, закон распределения
1. Назаров А.В., Лоскутов А.И. Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и оптимизации систем. - СПБ.: Наука и техника, 2003. - 384 с.
2. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. - М.: Мир, 2000. - 333 с.
3. Hurst H.E. Long-Term Storage of Reservoirs// Transactions of the American Society of Givil Engineers. - 1991. - 88 p.
4. Перепелица В.А., Попова Е.В. Математическое моделирование экономических процессов и социально-экологических рисков. - Ростовн/Д., 2001. - 128 с.
5. Mandelbrot B.B., Wallis J.R. Some long-run properties of geophysical records // Water Resources Research. - 1969. - Vol. 5. - P. 321-340.
6. Hurst H.E. Long-term Storage of Reservoirs // Transactions of the American Society of Civil Engineers. - 1951. - P. 116.
7. Pancham S. Evidence of the Multifractal Market Hypothesis Using Wavelet Transform. FloridaInternationalUniversiti. - 1994. - P. 114-118.
8. Российская торговая система [Электоронный ресурс] // www.rts.ru.
9. Вильямс Б. Торговый хаос. - М.: Аналитика, 2009.
