Приведены имитационные модели прогнозирования рисковых потерь на финансовом и страховом рынках, разработанные в системе Matlab/Simulink.
имитация, модели, риск, потери, финансы, страхование
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2005.
2. Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. - М.: Вильямс, 2008.
3. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. - М.: НТО им. С. И. Вавилова, 2011.
4. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. - М.: КРОКУС-Т, 1993.
5. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. - М.: Дело, 1998.



