В статье проводится анализ динамики российского индекса ММВБ с 2005 по 2012 г. В качестве инструмента анализа выбрана модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Помимо количественного анализа рассмотрены основные политические и экономические события и их связь с колебаниями волатильности.
волатильность, биржевые индексы, GARCH- модель, события
1. Мандельброт Б. (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. - М.: Вильямс, 2006. -400 с.
2. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. - М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. - 256 с.
3. Науфор. Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель развития фондового рынка России на долгосрочную перспективу (до 2020 года). - М., 2008. -396 с.
4. Паттерсон С. Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 380 с.
5. Российский фондовый рынок: 2008. События и факты: ежегодный обзор НАУФОР. - М., 2009. - 68 с.
6. Российский фондовый рынок: 2009. События и факты: ежегодный обзор НАУФОР. - М., 2010. - 88 с.
7. Российский фондовый рынок: 2010. События и факты: ежегодный обзор НАУФОР. - М., 2011. - 88 с.
8. Российский фондовый рынок: 2011. События и факты: ежегодный обзор НАУФОР. - М., 2012. - 108 с.
9. Российский фондовый рынок: 2012. События и факты: ежегодный обзор НАУФОР. - М., 2013. - 100 с.
10. Талеб Н. Черный лебедь. - М.: Колибри, 2013. - 736 с.
11. Шарп У., Александр Г., Бэйли Д. Инвестиции: пер. с англ. - М.: ИНФРА-М., 2009. - 1027 с. (Серия «Университетский учебник»).
12. Engle R.F. (2004) Risk and Volatility: Econometric Models and Financial Practice, Les Prix Nobel. - 2003. -349 р.