СВОЙСТВА ПРОГНОЗОВ В МОДЕЛЯХ АВТОРЕГРЕССИИ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
Журнал: ВЕСТНИК КРАСГАУ
№ 8
, 2014
Рубрики: ИНФОРМАТИКА
Авторы:
1.
Красноярский государственный аграрный университет
2.
Красноярский государственный аграрный университет
Тип:
Статья
Страницы:
с 28
по 33
Статус:
Опубликован
Получено:
21.08.2014
Одобрено:
23.08.2014
Опубликовано:
25.08.2014
Классификаторы:
УДК 519.8 Исследование операций
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
авторегрессия, моделирование, прогнозирование, ряд Квадробоначчи
Аннотация (русский):
В работе приведены результаты анализа свойств прогнозов в авторегрессии четвертого порядка. Даны рекомендации по выявлению общих свойств авторегрессионных моделей. Результаты исследований имеют важное значение и будут полезны при моделировании случайных процессов с помощью авторегрессии.
В работе приведены результаты анализа свойств прогнозов в авторегрессии четвертого порядка. Даны рекомендации по выявлению общих свойств авторегрессионных моделей. Результаты исследований имеют важное значение и будут полезны при моделировании случайных процессов с помощью авторегрессии.
Ключевые слова:
авторегрессия, моделирование, прогнозирование, ряд Квадробоначчи
авторегрессия, моделирование, прогнозирование, ряд Квадробоначчи
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998. - 1022 с.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. - М.: Мир, 1974. - Вып. 1.
3. Городов А.А. Моделирование временных рядов на основе нормированных числовых рядов // СУИТ. - 2010. - Вып. 22.
4. Городов А.А., Кузнецов А.А. Свойства прогнозов в моделях авторегрессии по методу числовых рядов // СУИТ. - 2011. - Вып. 3(45).
5. Городов А.А., Кузнецов А.А., Демьяненко О.В. Золотое сечение и прогнозирование по авторегрессии // Вестник КрасГАУ. - 2012. - № 2.
